Vokų indikatorius: aprašymas, reikalingi nustatymai, taikymas, naudojimo strategija

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Vokų indikatorius yra įrankis, naudojamas nustatyti viršutinę ir apatinę prekybos diapazono ribas. Kainų veiklos diagramoje rodomos dvi eilutės, iš kurių viena prekiautojo nustatytu atstumu pakartoja aukščiau esantį slankųjį vidurkį, o kita po juo.

Nr.

Kaip naudoti vokų indikatorių

Prekybininkai šį instrumentą interpretuoja įvairiai. Daugelis jį naudoja norėdami nustatyti prekybos diapazoną. Kai kaina patikrina viršutinę ribą, ji laikoma perpirkta ir susidaro pardavimo signalas. Priešingai, kai kaina nukrenta, turtas tampa perparduotas, o tai yra kvietimas pirkti. Ši taisyklė pagrįsta kaitaliojimosi dėsniu.

Viršutinė ir apatinė indikatoriaus eilutės yra natūraliai apibrėžtos taip, kad standartinėmis sąlygomis kaina linkusi likti Vokų diapazone.

Svarbu su nepastoviu turtu, investuotojai, naudojantys šią priemonę, gali nustatyti aukštą atmetimo procentą, kad negautų per daug signalų. Jei turtas yra mažiau nepastovus, nuosaikesnis nustatymas sugeneruos reikiamą prekybos įspėjimų skaičių.

Siekiant padidinti sėkmės tikimybę, vokų indikatorius dažnai naudojamas kartu su kitomis techninės analizės formomis.

Pavyzdžiui, prekybininkai gali nustatyti galimus įėjimo į rinką taškus, kai kainų šuoliai kerta indikatoriaus linijų ribas, stebėdami prekybos apimties rodiklius ir rinkos judėjimo modelius, kad nustatytų galimą apsisukimo tašką.

Tai teisingas požiūris, nes finansinis turtas ilgą laiką prekiauja perparduotomis arba perpirktomis sąlygomis.

Vokų skaičiavimas

Abu rodiklio komponentų apskaičiavimo formulė yra tokia:

• Viršutinė eilutė=SMA (uždaryti, T)[1 + K / 100].
• Apatinė eilutė=SMA (uždaryti, T)[1-K / 100].

Čia SMA yra paprastas slenkamasis vidurkis, Close yra uždarymo kaina, Т yra vidurkinimo laikotarpis, K yra poslinkio vertė nuo vidurkio (matuojama procentais).

Pagrindinis indikatoriaus naudojimo tikslas – aptikti tendencijos pokyčius.

Dažniausiai prekybininkai susiduria su rinkos pokyčiais, kurie yra pakankamai stiprūs, kad kompensuotų nuostolius, patirtus dėl klaidingų signalų. Tai rodo, kad vokai iš tiesų yra naudinga priemonė prekybininkams, norintiems priimti minimalų procentą laimėtų sandorių.

Rinkos dalyviai, keisdami nustatymus, turėtų atsižvelgti į nepastovumą.

Taip pat būtina skirtingai traktuoti turtą su mažu arba dideliu nepastovumu, nes vokų indikatoriui reikės siauresnių arba platesnių diapazonų, kad būtų galima apibūdinti jų kainos veiksmą.

Pagrindinių signalų supratimas

Prekybos rodiklis pagrįstas slankiuoju vidurkiu, todėl turėtume tikėtis, kad pastarojo vidinės charakteristikos atsispindės vokuose.

Slenkamieji vidurkiai yra įprasta priemonė, naudojama turto krypčiai patvirtinti, taip pat naudojama kaip į tendencijas orientuota techninės analizės priemonė.

Tendencijos aptikimas

Slenkamasis vidurkis naudojamas kainų svyravimams išlyginti, kad prekiautojas galėtų matyti bendresnį rinkos modelį. Jei jis pakyla, tai yra pakilios nuotaikos patvirtinimas. Jei jis juda žemyn, tai patvirtina kritimo tendenciją.

Tas pats pasakytina ir apie vokų indikatorių. Prekybininkas gali pažvelgti į savo kryptį, kad gautų svarbios informacijos apie rinkos judėjimą. Jei juosta pakyla, tai rodo pakilią nuotaiką, o jeipasilenkia, tai patvirtina meškų tendenciją.

Padidinti prekybos pelningumą galima pasiekti derinant vokus su CCI.

Rodiklis taip pat naudingas ieškant stiprių rinkos judėjimų, kaip galingo impulso pradžios ženklą.

Kai pastebima stipri nuosmukio tendencija, gali būti pateikiami perpirkimo signalai, siekiant pastebėti atsitraukimus ir padidinti atlygio pelną. Pagreitis vėl tampa meškinė, kai CCI rodiklis patenka į neigiamą sritį.

Kalbant apie vokus, jei kaina viršija viršutinę ribą, tai yra signalas apie naujos tendencijos pradžią. Kita vertus, jei kaina nukrenta žemiau apatinės linijos, tai rodo nuosmukio pradžią. Tokiems proveržiams reikia būti atsargiems, nes dauguma jų nebūtinai suformuos naują tendenciją. Dažnai jie grįžta į ankstesnį kainų intervalą. Tačiau jei vystymosi procese išryškės nauja tendencija, turto vertės pokytis gali tapti dramatiškas.

Perpirkta ir perparduota

Vokų indikatorius gali būti naudojamas rinkos sąlygoms nustatyti.

Turtas tampa perkamas arba perparduotas ir toks išlieka atitinkamai stipriai didėjant arba mažėjant. Norint naršyti šioje situacijoje, reikia sekti, kada kaina įveikia viršutinę indikatoriaus liniją ir lieka virš jos. Tai rodo stiprų judėjimą aukštyn.

Iš tiesų, po to rodiklio maksimumas pradeda augtinuolat viršijančių turto vertę. Teoriškai tai gali reikšti, kad rinka yra perpirkta, tačiau tai taip pat signalas, kad perpirktos sąlygos išliks.

Tas pats pasakytina ir apie perparduotas sąlygas.

Pavyzdžiui, kaina patenka į perpirktą teritoriją tada, kai pertraukia viršutinę indikatoriaus liniją, o jei CCI taip pat yra šioje zonoje, tai yra ženklas, kad turtas taip pat perpirktas.

Atšaukimas įvyksta, kai CCI eilutė nukrenta žemiau 100, o tai patvirtina pardavimo signalą.

Kitas scenarijus rodo, kad kaina nukrenta žemiau apatinės vokų ribos, o tai rodo, kad rinka yra perparduota. Tai patvirtina ir CCI rodiklis, kai jo eilutė neviršija -100 lygio. Pertrauka aukštyn patvirtina atsitraukimą, t. y. signalą atidaryti ilgąją poziciją.

Dienos prekybos strategijos

Skalpavimas (smulkinimas) su šiuo techninės analizės įrankiu galimas naudojant 1, 5 ir galbūt 15 minučių diagramas.

Būtina pakoreguoti vokų indikatorių, nustatant laikotarpį iki 40, o nuokrypį į 0, 1, ir taikyti jį vienam iš aukščiau nurodytų laiko tarpų. Ekspertai pataria prekiauti tada, kai pažeista viršutinė arba apatinė riba. Jei kaina užsidaro už diapazono ribų, o ankstesnė žvakė – ne, tai yra atitinkamai kritimo arba staigumo signalas.

Dienos prekybos strategijos

Sunku naudoti vokus dienos prekyboje, tačiau nustatymų keitimas gali turėti didžiulį poveikįpadėti. Turėtumėte įsitikinti, kad yra nustatyti ilgi laiko tarpai (valanda, 4 valandos arba viena diena). Rodiklis turi būti nustatytas 28 laikotarpiui su 0,75 nuokrypiu, o norėdami patvirtinti signalus, pridėkite Williams procentų diapazoną.

Envelopes Breakout prekybos strategija yra tinkamiausia ir pritaikoma dienos prekybai. Jį sudaro stebėjimas, kada kaina peržengia viršutinę liniją, o tai rodo, kad rinka yra perpirkta. Jei Williams procentų diapazonas tampa perpirktas (vandens linija yra virš -20 ir tada nukrenta žemiau šio lygio), formuojamas pardavimo signalas.

Priešingai, jei kaina numuša rodiklį žemai, rinka yra perparduota.

Turėtume palaukti, kol Williams procentinis diapazonas peržengs perparduotą plotą (-80,00), kad gautume pirkimo signalą.

Swing Trader strategijos

Prekyba svyravimu galima naudojant vokų indikatorių ir dar geriau, kai ji derinama su kitomis techninės analizės priemonėmis (pvz., Stochastic), padedančiomis pastebėti perkamą ar perparduotą atmetimą.

Būtina nustatyti šio rodiklio periodą 10, o nuokrypį - 0,75, o stochastinio rodiklio periodą 14. Perpirkimo-perpardavimo prekybos strategija įgyvendinama 4 valandų laikotarpiu.

Vokų indikatorius dvejetainėse parinktyse

Indikatoriaus naudojimo pavyzdysŠio tipo prekyba yra kanalo išsiskyrimo strategija. Dvejetainėje parinktyje vokų indikatorius sukuria kainų kanalą. Signalas susidaro, kai žvakė ir 6 periodų eksponentinis slenkamasis vidurkis pertraukia kanalą aukštyn arba žemyn. MACD indikatorius apibūdina judėjimo stiprumą prasiveržimo kryptimi. Teigiama jo vertė patvirtina pirkimo signalą, o neigiama vertė patvirtina pardavimo signalą.

Laikas nustatytas į 5 minutes 10, 15 ir 30 minučių.

Pagaliau

Vokeliai dažnai naudojami kaip tendencijų indikatorius, bet taip pat yra priemonė nustatyti, ar rinka perparduota, ar perpirkta.

Po konsolidavimo laikotarpio stiprus indikatoriaus linijos lūžis gali būti užsitęsusio judėjimo pradžia.

Kai prekybininkas mato kilimo tendenciją, techniniai analitikai gali nuspręsti naudoti kartu su kitomis impulso rodiklių sistemomis, kad nustatytų perparduotas sritis ir tokių tendencijų atsitraukimus.

Perpirktos sąlygos ir atmetimai gali pradėti pardavinėti aukštesnėmis rinkos sąlygomis.

Jei nėra stiprios tendencijos, indikatoriaus linijos gali veikti panašiai kaip Williams procentinio diapazono osciliatorius.

Peržengus viršutinę barjerą rodomas signalas, kad perpirkta, o apatinė įspėja apie perpardavimą.

Šiems signalams patvirtinti labai svarbu naudoti kitų tipų techninę analizę.