Momento indikatorius: aprašymas, konfigūracija ir naudojimas, taikymo būdai

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Viena iš pagrindinių techninės analizės sąvokų yra tendencija. Daugelis strategijų yra pagrįstos nustatymu, kur rinka juda ir ar ji yra šio proceso pradžioje, ar pabaigoje. Tokia informacija labai naudinga prekybininkui. Tendencijos tęsimosi tikimybę galima numatyti įvertinus prekybos intensyvumą. Rinkos judėjimo stiprumas dažnai vadinamas impulsu, ir yra daug rodiklių, skirtų jam įvertinti.

Tendencijos stiprumo matavimas

Geriausiai žinomi rinkos dinamikos rodikliai yra MACD slankiųjų vidurkių konvergencija ir divergencija, RSI santykinio stiprumo rodiklis ir stochastinis rodiklis. Paskutiniai du yra generatoriai, o tai reiškia, kad jų vertės svyruoja ribotame verčių diapazone (dažnai nuo 0 iki 100).

Šiame straipsnyje aptariamas dar vienas impulso osciliatorius, kuris, kai kurių nuomone, yra toks pat veiksmingas kaip ir jo geriau žinomi kolegos. Tai yra Momentum indikatorius, kuris yra kreivė, kuri svyruoja abiejose vidurio linijos pusėse ties 100. Kaip ir RSI irStochastinis, padeda nustatyti, kada žaidėjai nusipirko ar pardavė per daug. Tai yra, ar tendencija turi pakankamai pagreitį, kad kaina judėtų. Kai krintanti rinka yra perparduota, tikėtinas atsigavimas. Kai kylanti rinka perperkama, ji gali kristi.

Skaičiavimo formulė

Momentum yra standartinis indikatorius, kuris pagal nutylėjimą pasiekiamas daugelyje prekybos sistemų.

Apskaičiuoti yra gana paprasta: kiekviena kaina lyginama su kaina tam tikram skaičiui laikotarpių prieš tai. Pirmas žingsnis – pasirinkti skaičiuojant naudotinų laikotarpių skaičių N. Pavyzdžiui, MT4 sistemoje numatytasis N=14, bet galite nustatyti bet kokį kitą skaičių, kurį prekiautojas mano esant būtina naudoti.

Todėl lyginama dabartinė uždarymo kaina ir prieš N laikotarpius. Impulso rodiklio formulė yra tokia: Pagreičio koeficientas=(kaina / kaina prieš N laikotarpius) x 100.

Gera žinia ta, kad visi skaičiavimai atliekami automatiškai ir akimirksniu rodomi papildomoje diagramoje po pagrindine.

Aprašymas

Momentumo indikatorius rodomas kaip grafikas, kurio smailės ir dugneliai atspindi pagrindinius greičio dinamikos poslinkius. Tokiu atveju vidurio linija gali būti nerodoma. Kuo aukščiau diagrama pakyla virš 100, tuo greičiau kaina kyla aukštyn. Kuo jis žemiau, tuo greičiau ji krenta.

Pagreičio indikatorius yra vienas išprekybininkams prieinami keli tendencijų osciliatoriai. Be standartinių RSI ir Stochastic, yra papildomų indikatorių (pavyzdžiui, SMI stochastinio momento indeksas), tačiau juos daugelyje sistemų galima naudoti tik po atskiro įdiegimo ir konfigūravimo.

Indikatorius „Momentum“prekybos strategijoje

Prekybininkai gali naudoti impulso osciliatorių tiesiogiai arba kaip patvirtinimo įrankį.

Paprasčiausias signalas yra vidurio linijos kirtimas. Tuo pačiu metu vertėtų pirkti, kai vertė pakyla virš 100, o parduoti, kai indikatorius iš viršaus į apačią kerta 100 ribą. Tačiau tai yra primityvus požiūris ir jį reikia naudoti labai atsargiai. Tokie signalai dažnai būna pavėluoti ir ateina tada, kai didžioji kainos padidėjimo arba sumažėjimo dalis jau padengta.

Indikatoriaus veikimą galima pagerinti uždedant jį ant slenkančio vidurkio.

Kaip pridėti slankųjį vidurkį?

Kai kurie prekiautojai mėgsta lyginti impulso kreivę su paprastu SMA slankiuoju vidurkiu.

Tai galima padaryti spustelėjus slenkantį vidurkį MT4 navigatoriaus Tendencijos rodiklių pasirinkime ir nuvilkant jį į Momentum diagramą. Pasirodys standartinis dialogo langas. Skilties „Parametrai“išskleidžiamajame meniu „Taikyti“pasirinkite elementą „Pirmieji rodiklio duomenys“. Galite pasirinkti bet kurį slankiojo vidurkio periodą, tačiau įprastos reikšmės yra 10, 14 arba 21. Momentum indikatoriaus nustatymas baigtas. Šiuo atveju slankiojo vidurkio linija turėtų būti uždėta ant impulso osciliatoriaus, kad būtų galimanaudokite signalą, kuris atsiranda jiems susikertant.

Prekybos strategija yra pirkti, kai indikatoriaus linija kerta slankųjį vidurkį iš apačios į viršų, ir parduoti, kai judėjimas yra atvirkštinis. Tai turėtų šiek tiek pagerinti signalo atvykimo laiką, tačiau tuo pačiu metu prekiautojas gauna daug klaidingų signalų. Norint juos pašalinti, galima atsižvelgti tik į sandorius rinkos judėjimo kryptimi. Taip pat galima atsižvelgti į signalus tik pasiekus perpirktas arba perparduotas RSI indikatoriaus sąlygas.

Patikrinimo įrankis

Momentum pradeda atlikti tikrai naudingą funkciją, kai naudojamas kaip vieno pirminio indikatoriaus signalų patvirtinimo priemonė. Vienas iš geriausių metodų yra ieškoti skirtumo tarp kainos ir impulso, kad būtų galima išmatuoti tendencijos stiprumą. Momentum Divergence yra paprasta, bet galinga techninės analizės koncepcija.

Todėl signalas pirkti ar parduoti bus gautas iš iš anksto pasirinkto pagrindinio indikatoriaus. Tada reikėtų patikrinti, ar kainos ir impulso skirtumai yra stambūs, ar kritiniai.

Tendencijų aptikimas

Butų skirtumai rodo, kad rinka yra perparduota. Kaina nukrenta iki naujų žemumų, bet Momentum indikatorius (ar kitas osciliatorius) naujų žemumų nesukelia.

Meškų skirtumai rodo, kad rinka yra perpirkta. Kaina pakyla iki naujų aukštumų, bet pagreitis nepasiekia naujų lygių.

Ši dichotomija suteikiaprekiautojas tik ankstyvas užuominas apie susilpnėjusį tempą, kuris gali lemti korekciją arba visišką tendencijos pasikeitimą. Divergencija atsiranda rinkos piko metu, kai kainos per daug juda ir, kaip pavasaris, turėtų grįžti į tikrąjį lygį.

Taigi, norint įsigyti pagrindinį rodiklį, pakanka sekti signalą, jei tai patvirtina bulių nukrypimas nuo impulso. Panašiai reikėtų stebėti pardavimo signalus, jei juos patvirtina krentantis nukrypimas.

Divergencija veikia įvairiose situacijose, tačiau stiprių tendencijų metu jis gali duoti daug klaidingų signalų. Be to, nenaudokite tik šio įrankio. Supratimas, kas vyksta per ilgą laiką, dažnai padeda išfiltruoti mažai tikėtinas prognozes. Suradę palaikymo ir pasipriešinimo lygius ir naudodami juos kaip foną, galite padidinti pelningos prekybos tikimybę.

Zigzago modelio nukrypimo pagreitis

Kaip šiuo atveju naudoti „Momentum“indikatorių? Modelis pagrįstas Elioto bangų teorija. Jį sudaro trys bangos: pradinė A, atsitraukimas B, atkurianti kainą iki mažesnės nei 100 % ankstesnės, ir tęsinys C, kuris juda pradine kryptimi ir peržengia ją.

Norėdami sukurti prekybos strategiją, turite nustatyti bendrą rinkos tendenciją, rasti zigzago formos korekciją ir įsitikinti, kad modelis skiriasi. Jei pasitvirtina skirtumai tarp Momentum indikatoriaus ir kainos, tada tikrasis įėjimo signalas įvyks pertrūkus tendencijos linijai, kuri tęsiasi nuobangos A pradžios iki bangos C pradžios. Šiuo atveju sustabdymo nurodymas turi būti pateiktas už paskutinio svyravimo, sukurto prieš kintamosios srovės linijos prasiveržimą. Sritis bangos A pradžioje pasirenkama kaip pozicijos uždarymo taškas.

Impulso suspaudimo indikatorius

Dažnai naudinga derinti skirtingus rodiklius, kad įvairūs jų aspektai papildytų vienas kitą. To pavyzdys yra Momentum indikatoriaus ir nepastovumo matavimų derinys, kad būtų sudarytas Momentum Squeeze indikatorius.

Bollingerio juosta sudaro koridorių, kuris išsiplečia didelio nepastovumo metu ir susiaurėja esant mažam nepastovumui. Juostos suspaudimas atsiranda, kai nepastovumas sumažėja iki istoriškai žemo lygio. Teorija teigia, kad po tokių laikotarpių kažkas reikšmingo.

Tačiau Bollingerio juostų indikatorius nerodo prasiveržimo krypties. Impulso mažinimo strategijoje impulsas naudojamas kaip rinkos krypties matas.

Pabaigoje

Apskritai, impulso indikatorius yra įrankis, kuris bus naudingas įvairioms programoms. Jis gali būti naudojamas tiek akcijų rinkos analizei, tiek kaip Forex impulso indikatorius. Jame pateikiami trys prekybos signalai: 100 kryžminių perėjimų, slankusis vidurkis ir skirtumai.

Osciliatoriaus universalumas taip pat reiškia, kad galima lengvai sukurti prekybos sistemas, kurios veiktų tiek trumpuoju, tiek ilgalaikiu laikotarpiu. Paprastai impulso rodiklio atveju kuo trumpesnis naudojamas laikotarpis, tuo daugiaujautresnis. Tačiau tai sukuria daugiau klaidingų signalų.

Žinoma, šis rodiklis nėra vienintelis būdas išmatuoti tendencijos stiprumą. Yra daug kitų judėjimo rodiklių.