Valiutų porų koreliacija tarpusavyje

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Turtas, naudojamas prekybai finansų rinkoje, turi esminį ryšį. Geriausiai tai mato Forex ir kitų finansų rinkų prekiautojai. Turtas, patalpintas prekybos lange, seka vienas kito judėjimą. Paskelbus žinias apie darbo rinkos pablogėjimą euro zonoje, EUR/USD pora pradės smukti, o po jos – GBP/USD, bet kiek mažesniu mastu. Nors JK balsavo už pasitraukimą iš Europos Sąjungos, ji vis tiek nuo jos labai priklauso.

Apibrėžimas

Koreliacija yra terminas, nurodantis duomenų eilučių pokyčių tendenciją. Pokyčiai vienoje rinkoje turi įtakos kitos rinkos dinamikai. Todėl prekiaudami prekiautojai dažnai naudoja valiutų poros koreliacijos indikatorių.

Peržiūros

Valiutų porų koreliacija gali būti slankioji ir tiesioginė. Pirmasis duoda tikslesnius rezultatus. Esant tiesioginei koreliacijai, abu rodikliai juda sinchroniškai, o atvirkštinio – priešingomis kryptimis.

Panagrinėkime situaciją prekiaujant dviem valiutų poromis: USD/CHF ir EUR/USD. Prekybininkas prekiauja USD/CHF priemone. Jei techninės analizės rezultatai rodo, kad tarp dviejų rodiklių yra tiesioginis ryšys, tuomet galite atidaryti pozicijas skirtingomis kryptimis. Žinant ryšį, sumažėja atsitiktinių signalų skaičius. Tačiau patikimų rezultatų galima pasiekti tik dirbant su dideliu duomenų kiekiu. Judanti arba atvirkštinė valiutų porų koreliacija rodoma laiku pasislinkusiame duomenų rinkinyje. USD/CHF kurso pokytis šiandien atspindi EUR/USD poros judėjimą ateityje. Kuo išsamesnė informacija, tuo lengviau sukurti jos strategiją.

Duomenų analizė

Valiutų porų koreliaciją galite apskaičiuoti naudodami specialią programą, atsisiųstą iš interneto arba „Excel“. Integruota funkcija „CORREL“atspindi dviejų duomenų rinkinių ryšį. Norėdami nustatyti tiesioginę koreliaciją, turite naudoti duomenis, paimtus iš vieno laikotarpio (pavyzdžiui, 2013 m.), o atvirkščiai - iš skirtingų (2013 m. ir 2014 m.). Pirmuoju atveju indikatoriaus reikšmė turėtų būti arčiau „+1“, o antruoju – iki „-1“. Indikatoriaus reikšmė „0“rodo, kad tarp duomenų nėra ryšio.

Santykiai nėra pastovūs, nes keičiasi rinka. Sunkiau rasti atvirkštinę koreliaciją. Pavyzdžiui, aukso kaina dažniausiai lenkia GBP/USD. Šios poros santykis turėtų būti skaičiuojamas beveik kiekvienai prekybos dienai. Vienos poros juda skirtingomis kryptimis, kitos ta pačia kryptimi, bet su laiko uždelsimu, o kitos visiškai viena kitą kopijuoja. Geriau sekti judėjimo dinamiką kartą per mėnesį arbaketvirtį.

Taikoma koreliacija

Prekiautojai stengiasi vengti pozicijų, kurios subalansuoja viena kitą per tą patį laikotarpį. Pavyzdžiui, prekiautojas nusprendžia dirbti su USD/CHF ir EUR/USD poromis, kurios turi atvirkštinį ryšį. Kai USD/CHF pradės kristi, EUR/USD kils.

Tokių derinių geriau atsisakyti. Iš pirmosios aikštelės gautas pelnas gali nepadengti nuostolių. Prekybos strategija turėtų būti pagrįsta duomenų seka, turinčia tiesioginį ryšį.

Finansų rinkose yra keletas valiutų, kurios turi tiesioginę koreliaciją su doleriu: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD ir EUR/USD. Ryšio tarp valiutų porų stebėjimas padeda sumažinti nuostolių riziką ir laiku nukreipti investicijas į kitą turtą.

Valiutų poros koreliacijos strategija

Gralis finansų rinkoje neegzistuoja. Jokia strategija visada nebus pelninga. Net jei jis pagrįstas valiutų porų koreliacija. Tačiau trumpuoju laikotarpiu prekyba tiesioginiais santykiais yra įmanoma. Jums tereikia rasti turtą su dideliu koreliacijos laipsniu (nuo 0,8) už praėjusius metus. Prekybos poromis esmė – per valiutų porų koreliacijos rodiklį surasti didžiausio kainų skirtumo taškus, parduoti brangesnį turtą ir nusipirkti pigesnį.

Strategijos privalumai

Pagrindinis poros prekybos strategijos pranašumas yra indėlio apkrovos trūkumas. Vienos iš susijusių porų nuostoliai bus padengti pelnu iš kitos. Ši strategija taip pat yravadinamas apsidraudimu, nes antrasis sandoris vyksta priešais pirmąjį.

Antras privalumas yra tai, kad nereikia atlikti esminės ar techninės analizės. Reikia tik nustatyti maksimalų porų skirtumą ir nesiblaškyti dėl chaotiško kainų judėjimo. Tačiau tai yra ir pagrindinis strategijos trūkumas. Koreliacija tarp valiutų porų tęsis ne visą laiką. Jo trukmė negali būti nustatyta.

Valiutų poros koreliacijos indikatorius, skirtas MT4

Forex prekyba dažniausiai vykdoma per specialią platformą. Dažniausiai tai MT4, rečiau MT5. Norint dirbti pagal pasirinktą strategiją, platformoje įdiegtas specialus indikatorius, kuris vieną ant kitos uždeda valiutų porų diagramas.

Specialiai prekybai poromis galite naudoti OverLayChart indikatorių. Su jo pagalba galite nustatyti koreliuojančias valiutų poras iš diagramų. Veikimo principas yra toks. Platformos lange reikia atidaryti bet kurio turto, pavyzdžiui, EUR/USD, diagramą ir prie jos pridėti OverLayChart. Nustatymų lange SubSymbol parametre įveskite susieto turto pavadinimą, pvz., GBP/USD, ir pasirinkite antrojo turto juostų spalvą. Jei ryšys tarp parametrų yra atvirkštinis, indikatorių nustatymų lange nustatykite parametrą Mirroring kaip true, o jei ryšys tiesioginis – false.

Paleidus indikatorių viename lange pasirodys dvi diagramos, o ne viena. Galite dirbti su jais taip pat, kaip su įprasta diagrama: pakeisti spalvą, laikotarpį, mastelį.

Scenarijaiprekybai

Be indikatorių, taip pat galite naudoti ekspertų patarėjus ir scenarijus, kurie padės prekiautojams. Norėdami dirbti su anksčiau aptarta strategija, galite naudoti koreliacijų scenarijų, kuris leidžia lengvai rasti tarpusavyje susijusius instrumentus. Nustatymuose turėtumėte nustatyti:

• StartTime – laikotarpis, per kurį programa ieškos susijusių instrumentų.
• Rank – santykių tipas.

Jei reikia rasti tiesioginį ryšį tarp aktyvų, programa apskaičiuos Pirsono koeficientą. Norint nustatyti atvirkštinį ryšį, apskaičiuojamas Spearman koeficientas. Kuo ryšys silpnesnis, tuo apskaičiuota rodiklio reikšmė arčiau „0“.

Paleidus programą, santykio ieškoma pagal visus rinkos stebėjime nurodytus instrumentus. Patį procesą galima stebėti kairiajame ekrano kampe. Kai tik bus rasta viena kitos valiutų porų koreliacija, jos bus įrašytos į terminalo žurnalą. Net jei jo darbas bus nutrauktas, įrašai bus išsaugoti. Atlikus darbą, sugeneruojamas Correlations.txt failas, kuriame rodomi rezultatai. Prieš paleisdami scenarijų, turite atsisiųsti visų analizuojamų išteklių citatų istoriją.

Prekybos algoritmas

Kaip valiutų porų koreliacijos strategija taikoma praktiškai? Visų pirma, reikia apsispręsti dėl prekybos įrašų, tai yra, diagramoje rasti poras, kurios labiausiai skyrėsi viena nuo kitos, ir apskaičiuoti šio neatitikimo taškų skaičių. Toliau reikia nustatyti vidurkįšių nukrypimų reikšmę. Jie bus naudojami valiutų porų koreliacijai apskaičiuoti. Pavyzdžiui, vidutinis turto skirtumas yra 80 taškų. Tai reiškia, kad kitą sandorį reikės atidaryti, kai skirtumas pasieks 70–80 taškų.

Niekas negali numatyti, kaip rinka keisis ateityje. Aprašyta preliminari analizė padės išvengti nuostolingų sandorių.

Prekybos taisyklės yra tokios. Pasiekus apskaičiuotą neatitikimą, vienu metu reikia atidaryti du sandorius. Brangesnį turtą (tą, kuris yra diagramos viršuje) reikia parduoti, o pigų turtą nusipirkti. Turite išeiti iš sandorių, kai tik diagramos susikerta ties nuliniu tašku.

Ši strategija gali būti taikoma nuo 5 minučių iki vienos valandos. Kuo didesnis laiko skirtumas, tuo mažiau signalų bus ir tuo didesnis vieno sandorio pelnas.

Draudimas

Ši prekybos strategija, pagrįsta valiutų porų koreliacija, neapima nuostolių sustabdymo ar pelno. Bet jūs galite apsidrausti nuo tolesnių nuostolių dėl skirtumų naudodami laukiančius pavedimus. Pavyzdžiui, prekiautojas atidarė poziciją pirkti EUR/USD, kai skirtumas pasiekia 80 taškų. Išankstinės analizės rezultatai parodė, kad didžiausias skirtumas tarp porų buvo 110 taškų. Todėl, kai pasiekiamas 100 taškų neatitikimas, galite iš karto atidaryti laukiantį turto pardavimo pavedimą. Tą patį reikėtų daryti su pigesne pora. Atidarykite pavedimą pirkti turtą, kai pasieksite 100 taškų skirtumą.

Koreliacija opcionų prekyboje

Šis prekybos tipas labai panašus į „Forex“, tačiau turi savo ypatybes.

Jei koreliacijos koeficientas artimas „+1“, sandoriai viena kryptimi negali būti sudaromi. Esant neigiamiems pokyčiams rinkoje, prekiautojas gaus dvigubą nuostolį. Jei koeficiento reikšmė yra "-1", tuomet neturėtumėte atidaryti sandorių skirtingomis kryptimis dėl tos pačios priežasties. Prekybos koreliacijomis ypatybės turėtų būti naudojamos visam laikui. Tai yra, norėdami apsidrausti nuo rizikos, sudarykite sandorius skirtingomis pozicijomis su teigiama koreliacija. Net jei viena priemonė patiria nuostolių, antroji garantuoja pelningą pasitraukimą.

Pavyzdys: prekybininkas sudarė sandorį pirkti AUD/USD. Kaina pradėjo kristi. Tokiu atveju turite sudaryti sandorį dėl parduodamos koreliacinės poros NZD/USD. Pelnas iš antrojo turto padengs pirmojo turto nuostolius.

Dvejetainiai opcionai, pagrįsti valiutų porų koreliacija, turi savo ypatybes. Skirtingai nei Forex, laukiantis pavedimas jiems negali būti pateiktas. Tai reiškia, kad turėsite stebėti pakeitimus internete ir sustabdyti operaciją rankiniu būdu.

Antra prekybos ypatybė kyla iš pirmosios. Atidarydami dvejetainių opcionų prekybą, turite nedelsdami nurodyti jo terminą. Todėl būtina atlikti preliminarų prekybos strategijos testavimą demonstracinėje sąskaitoje arba diagramų istorijoje.

Turtas, kuriuo prekiaujama

Internete galite rasti lenteles, kuriose pateikiamos apskaičiuotos visų populiarių koreliacijos vertėsįrankiai. Tarp valiutų porų koeficiento vertė, artima „+1“, stebima AUD/USD ir AUD/NZD, AUD/JPY ir AUD/CHF, AUD/CAD ir AUD/SGD, taip pat AUD/USD ir NZD/USD., GBP / USD ir EUR / USD ir tt Visi turtai, kurių pirmoje arba antroje vietoje yra ta pati valiuta, yra susiję.

Tarp prekių teigiama koreliacija pastebima energijos nešikliuose (NAFTA ir DUJOS) ir metaluose (AUKSAS ir SIDABARAS). Akcijų atveju šis principas taikomas tos pačios pramonės įmonių (tokių kaip IBM ir Microsoft) akcijoms.

Išvada

Valiutų porų koreliacija atsiranda, kai turto judėjimas yra tarpusavyje susijęs. Jis gali būti vienakryptis, daugiakryptis arba lygiagretus. Bet koks kainos pokytis yra pagrįstas ekonominiu aiškinimu. Finansų rinkų prekyboje koreliacija gali būti naudojama norint rasti prekybos pradžios ir išėjimo taškus.

Strategijos, pagrįstos koreliacija, esmė yra tokia: reikia sudaryti sandorius dėl vienakrypčio turto skirtingomis kryptimis, o dėl daugiakrypčio turto – į vieną. Tik tokiu atveju galite išvengti dvigubų nuostolių ir uždirbti pelno.

Apsidraudimas nėra būtinas, tačiau kiekvienas prekiautojas turėtų žinoti pagrindines prekybos taisykles.