Kas yra prekyba poromis?

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Prekyba poromis dažnai vadinama skirtinga prekyba arba statistiniu arbitražu. Šis terminas rodo anomalijų fiksavimo strategiją. Be to, dalyvis, kuris dirba ties esminiais akcijų kainų skirtumais, gauna naudą. „Prekybos poromis“strategija veikia, jei rinka yra stabili. Jo kūrimas pagrįstas koreliuojančių vertybinių popierių paieškos idėja. Prekybininkas apskaičiuoja kainų skirtumo momentą, labai kruopščiai valdo turimas lėšas, atidžiai laikydamasis įėjimo ir išėjimo iš rinkos taisyklių. Tai leidžia pasiekti gerą pelną su palyginti maža rizika. MICEX yra speciali platforma, skirta automatizuoti porų prekybą, kuri leidžia palengvinti ir efektyvinti darbo eigą.

Darbas: sunkus, bet lengvas

Dirbdamas poros prekybos metodu (Yudina ar kitu), rinkos dalyvis randa koreliuojančius vertybinius popierius. Akcijos, kurių kaina mažėja, turi būti parduodamos, o gautus pinigus investuoti į kitus vertybinius popierius. Tai iš tikrųjų yra apsisaugojimas nuo savęs. Todėl ši logika veiksminga net tada, kai rinkoje niekas nesikeičia. Manoma, kad vienas iš pagrindinių poros prekybos fortuose pranašumų yra nepriklausomybė nuo išorinių sąlygų.

Kai sumažintaakcijų rinka, kurios kaina krenta, tampa pajamų š altiniu. Rinkai kylant, pelną galima gauti per tuos vertybinius popierius, kurių vertė didėja. Bet jūs turite suprasti, kad visos akcijos su šiuo metodu turi porą. Kai vienas vertybinis popierius iš poros auga, antrasis tampa praradimo š altiniu. Sėkmingai suformavus vertybinių popierių paketą, prekiautojo gaunamas pelnas gerokai viršija nuostolius. Poros prekybos patarėjas padeda pasirinkti tinkamą rinkinį jūsų portfeliui.

Nuspėjamumas ir patikimumas

Šios strategijos naudojimas užsidirbti pinigų akcijų rinkoje yra geriausias būdas užsidirbti pinigų tokioje aplinkoje, kurioje akcijų vertė paprastai smarkiai svyruoja. Protinga porų prekyba Forex paverčia situaciją rinkoje nuspėjama, o tai reiškia, kad lengviau apgalvoti strategiją, kaip užsidirbti pinigų ir gauti pelną.

Prekyba poromis – tai būdas sudaryti nuspėjamą prekybos diapazoną, kad prekiautojas galėtų veikti su minimalia rizika griežtose prekybos ribose. Esminis strategijos bruožas – tinkamo laiko paieška, tai yra, technologija netinka nervingiems, nekantraujantiems, nesugebantiems sulaukti tinkamo momento žmonėms. Tam tikru mastu prekyba poromis yra palyginama su voro veiksmais. Būsite pakankamai kantrūs ir dėmesingi – ir grobis, pelnas bus jūsų. Tačiau tam turėsite palaukti, kol užstato kaina viršys normalią vertę.

Tai svarbu

Kuriant savo Forex prekybos strategiją, labai svarbu turėtiteorinis pagrindas. Visų pirma, kiekybiniai metodai ir analizės metodai prekiaujant poromis labai skiriasi nuo kitų strategijų.

Pasirinkus prekybą poromis, prekyba akcijomis nevyksta, kaip klasikiniame variante, kai rinkos dalyvis tikisi parduoti įsigytas akcijas nauja kaina, o skirtumas tarp kursų išlieka prekybininko kišenė. Tačiau prekyba poromis „Forts“apima darbą su akcijų poromis, tai yra, strategija labai skiriasi nuo klasikinės versijos.

Rinką užvaldo atsitiktinumas

Vertybinių popierių rinka aktyviai vystosi, o tai ypač pastebima pastaraisiais metais. Per dešimtmetį Forex rinka tiesiogine prasme pasikeitė neatpažįstamai. Prieš 5–7 metus nepriekaištingai veikusios strategijos dabar rodo visišką neefektyvumą. Šiuolaikinė vertybinių popierių rinka yra gana chaotiška, o pokyčiai joje vyksta kone atsitiktinai, todėl jų iš anksto numatyti negali net specialistai. Akcijų rinkoje būna ramybės periodų, tačiau jie per trumpi, kad būtų galima už juos statyti. Už šių „stabilumo salų“sunku pateikti tikslias prognozes. Tai buvo porinės prekybos opcionais ir vertybiniais popieriais populiarumo priežastis.

Jei prekiautojas kuria strategiją, remdamasis gebėjimu numatyti rinkos raidą, jei jis pasirenka tik vieną akcijas ir visiškai susikoncentruoja ties ja, yra didelė tikimybė, kad biržos prekybos dalyvis baigsis nieko. Patyrę žmonės sako, kad įvykiai dažnai vystosipriešinga kryptimi, kaip buvo prognozuota. Įvairios knygos, parašytos praėjusio amžiaus 90-aisiais, yra skirtos panašiai problemai. Tiesa, tuo metu, esant dideliam nestabilumui, situacija buvo nuspėjama, nuspėjama, ko negalima pasakyti apie mūsų dienas. Tais metais siūlomi įrankiai prarado savo aktualumą, o juos pakeitė porinės prekybos rodikliai, leidžiantys realiai užsidirbti naudojant šią Forex prekybos techniką. Prekybą poromis daugelis specialistų pripažįsta kaip tinkamiausią iš esamų darbo biržoje metodų.

Rizikuoti ar ne?

Anksčiau ar vėliau beveik kiekvienas prekybininkas susiduria su šia dilema. Visi norėtų gauti pinigų per Forex, bet tuo pačiu visi norėtų išvengti rizikingų situacijų, tačiau ne visi mano, kad tai įmanoma. Ne paslaptis, kad kuo didesnė rizika, tuo didesnė tikimybė uždirbti, o esant minimaliai rizikai kapitalui, treideris nieko negaus. Tačiau tai yra oficiali pozicija, kuriai prieštarauja prekyba poromis. Žinoma, visiškai pašalinti nuostolių neįmanoma, net jei naudosite šią techniką, tačiau bus įmanoma juos sumažinti.

Prekyba poromis yra neutrali prekybos investavimo sistema, pagrįsta keliais (dviem ar daugiau) aktyvais. Pradedantieji mano, kad šis metodas prieinamas tik „rinkos rykliams“, tačiau iš tikrųjų galite pasinaudoti šia technika net tada, kai neturite didelio kapitalo. Prekyba poromis jau keletą metų prieinama visiems besidomintiems.

Pagrindinės funkcijos

KąKą reiškia terminas „tendencijų neutralumas“? Tai reiškia, kad yra strategija, nesusijusi su kainų impulsais. Todėl uždirbti galima tiek brangstant turtui, tiek krintant. Tačiau pelningas tampa tik gerai sudarytas vertybinių popierių portfelis. Įvesdami „bet kas“, negalite tikėtis sėkmės.

Tendencijos nustatymas yra vienas iš pagrindinių sunkumų užsidirbant Forex. Aprašyta sistema leido ją apeiti. Be to, prekyba poromis leidžia dirbti su skirtingomis rinkomis, nėra griežto susaistymo su kryptimi. Tai tapo tokio didelio strategijos populiarumo š altiniu. Didelį vaidmenį suvaidino 2008 m. įvykiai, kurie specializuotoje literatūroje gavo „Didžiojo nuosmukio“pavadinimą. Praktika parodė, kad prekyba poromis leidžia sutaupyti kapitalą net ir nenuspėjamo rinkos kritimo akivaizdoje.

Strategija: elkitės protingai

Kaip minėta, poros prekybos pagrindas yra vertybinių popierių koreliacija. Pats reiškinys naudojamas daugiau nei šimtmetį, tik anksčiau jis neturėjo specialaus termino. Pirmą kartą moksle koreliacija patraukė, kaip bebūtų keista, biologų dėmesį, ir ši sąvoka buvo suformuluota dar XIX amžiuje.

Modertai, kuriais grindžiama prekyba poromis, yra gana sudėtingi matematikos ir statistikos požiūriu. Tačiau eiliniam prekeiviui į tokias džiungles lįsti nereikia, svarbu suvokti darbo principą. Koreliacija parodo, kaip stipriai kai kurie dydžiai yra susiję vienas su kitu.(du ar daugiau). Akivaizdžiausia, kai stebimi du dydžiai, kurių vieno pakeitimas reikalauja koreguoti antrąjį.

Mokslinis požiūris: svarbu ar ne?

Pradedantis prekybininkas gali manyti, kad kai kurios dvi akcijos yra susijusios. Be to, ištyręs skaitines reikšmes, jis gali nuspręsti, kad šis teiginys buvo įrodytas. Tačiau toks požiūris vadinamas „iš akies“ir beveik visada veda prie nesėkmės. Moksliniai tyrimai „bet kaip neatliekami“, čia svarbu tikslumas ir reguliarumas. Statistika pristato „koreliacijos priklausomybės“sąvoką, taip pat žino keletą formulių, pagal kurias apskaičiuojami dydžių ryšio koeficientai.

Spearman formulė laikoma viena efektyviausių prekyboje biržoje. Jį sudaro gana paprastos operacijos, tačiau jų yra daug, todėl skaičiavimas yra sudėtingas uždavinys. Kad prekybininkams nereikėtų sukti galvos dėl to, buvo sukurtas indikatorius iCorrelationTable. Tai leidžia įvertinti dviejų ar daugiau vertybinių popierių ryšį nesinaudojant sudėtingomis formulėmis.

Nors analizė

Naudojant specialistų parengtus rodiklius, naudojant sudėtingas, sudėtingas, bet tikslias formules, galima nesunkiai apskaičiuoti situacijos raidą pasirinktų vertybinių popierių atžvilgiu. Geras rodiklis ne tik išanalizuos jam duotą porą, bet ir suteiks vartotojui pilną santykių matricą. Tuo pačiu metu prekiautojas gali savarankiškai nustatyti matricos elementus, kad sistema pateiktų naudingiausius duomenis. Tai leidžia optimizuoti darbinį profilį ir net naudojant paprastus įrankiusgreičiau įsisavinti darbą rinkoje, o ateityje – sumažinti sugaištą laiką.

Rodyklių populiarumas neatsitiktinis. Jie yra būtini porų prekybai, o ji, savo ruožtu, yra pelninga visose rinkose. Todėl galima analizuoti ne tik Forex prekybos priemones, bet ir firmų akcijas bei kitus CFD.

Užsienio valiutų rinka: kaip dirbti?

Rinkdamiesi turtą dirbti užsienio valiutų rinkoje, vartotojai dažniausiai sustoja ties poromis, sudarytomis iš JAV dolerių, Didžiosios Britanijos svarų, eurų, Šveicarijos frankų. Patyrę specialistai taip pat siūlo ypatingą dėmesį skirti būtent šioms valiutoms. Logika tokia: nurodyti pinigai turi gana akivaizdų ryšį, vadinasi, užtenka tik atidaryti kryžminio kurso poziciją, ir jau galima dirbti. Klasikinėje versijoje jie sujungia eurus ir dolerius, dolerius ir svarus arba eurus ir dolerius, dolerius ir frankus.

Įsivaizduokime tokią situaciją. Tam tikras prekiautojas pastebėjo, kad yra tarpusavyje susijusi valiutų pora ir kurso dinamika skiriasi. Tarkime, kad pokyčiai yra tokie, kad jie skatina pirkti euro ir dolerio porą ir parduoti svarų ir dolerio porą. Citatos konvergencija yra tokia, kad, kaip atrodo, galite uždirbti daug pinigų. Jei sandorių apimtis yra vienoda, prekiautojas iš tikrųjų atlieka sintetinį statymą dėl euro ir svaro poros padidėjimo. Prekyba poromis tampa beprasmiška.

Problemos ir funkcijos

Kodėl aprašytame pavyzdyje prekiautojas susiduria su tokiais sunkumais? Visų pirma, mes kalbame apie riziką. Sandoris yrakad užsienio valiutų rinkos dalyvis iš tikrųjų susiduria su nepastoviu kryžminiu kursu. Be to, operacija apima papildomus veiksmus. Tiesą sakant, paprasčiau tiesiog nusipirkti arba parduoti euro ir svaro valiutų poras. Bet kuris DC turi šią parinktį.

Beveik bet kuris šiandien naudojamas Forex kursas veikia taip pat. Todėl renkantis valiutų porą reikia išanalizuoti įvairių prekybos platformų turtą.

Pavyzdžiui

Vienas iš paprasčiausių ir iliustratyviausių pavyzdžių yra rublio kurso ir naftos kainų santykis. Koreliacijos įvertis yra apie -0,97, o minusas rodo, kad kabutės juda skirtingomis kryptimis. Jei ketinate dirbti su rubliu ir alyva, prekybininkas turi atsiminti, kad naftos kainos pasikeitimas yra pirmiausia. Jei paanalizuotume rublio kurso pokyčius, pastebėtumėte, kad jie dubliuoja, kaip keitėsi „juodojo aukso“kainos. Kai tik energijos nešiklis atpigs, rublis taip pat praranda savo kainą ir veikia priešinga kryptimi.

Be rublio ir naftos kainų santykio, analitikai stebi ir naftos ir dolerio kursų santykį. Santykiai šiose porose dažnai nesutampa. Taip yra dėl pasaulinės ekonomikos, Fed ir Rusijos banko elgesio.

Prekybininko užduotis – atspėti momentą, kada nukrypimai pasisuks jo naudai. Anomalijos trunka neilgai, o tai reiškia, kad svarbu neatsilikti.

Svarbūs veiksniai

Priežastys, destabilizuojančios valiutų porų kainas, yra labai skirtingos. Pasirinkus objektąpajamas, prekiautojas turi aiškiai žinoti, kas turi įtakos kursams, ir tik tokiu atveju jis galės greitai nustatyti momentus, kada pasipelnys naudodamas poros prekybos strategiją.

Konkrečiai kalbant apie aprašytą pavyzdį, reikšmingi įvykiai bus laikotarpiai, kai didelės įmonės moka mokesčius, parduoda pajamas užsienio valiuta, taip pat dienos, kai sumokamos įmonės išorės skolos. Šiuo metu Rusijos įmonių paklausa kitos valstybės valiutai auga. Kai tik atsiskaitymas baigsis, padėtis rinkoje stabilizuosis.

Galite užsidirbti pinigų iš prekybos poromis, jei pastebėsite valiutų kursų svyravimus, susijusius su Centrinio banko, Fed ir kitų reikšmingų struktūrų pareiškimais. Centrinio banko sprendimai dėl kursų taip pat turi tam tikros įtakos situacijai biržoje.