Vėliavos modelis techninėje analizėje. Kaip naudoti vėliavos modelį Forex

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Techninė analizė apėmė daugybę pasikartojančių kainų judėjimo modelių. Kai kurie iš jų pasitvirtino geriau nei kiti kaip prognozių š altinis. Vienas iš šių modelių yra vėliava arba vimpelas. Teisingas šio modelio supratimas gali būti daugelio pelningų strategijų pagrindas.

Ką vėliavos raštas reiškia techninėje analizėje

Techninės analizės diagramose dažnai galite pamatyti grafinį darinį, kuris atrodo kaip vėliavėlė ar vimpelas. Šiam modeliui būdingas staigus judėjimas į priekį, sustabdantis kainą ties tam tikru lygiu, o vėliau judant siaurame kainų diapazone.

Ką gali pasakyti šis modelis? Klasikinė analizė interpretuoja tai kaip tendencijos tęsimosi modelį. Jei impulsinis judėjimas, sudaręs vėliavos stiebą, buvo bulių, tai kaina, peržengusi vėlesnį konsolidavimą, ir toliau judės didėjimo kryptimi. Esant meškų vėliavai, kaina išeina iš prekybos kritimo kryptimi.

Kaip atpažinti vėliavėlę pagal jos išvaizdą

Vėliavos raštas gali turėti skirtingą išvaizdą. Kartais tai akivaizdu, kartais ne. Jei vėliavos kotą sudaro viena didelė žvakidė, modelis puikiai išsiskiria diagramoje. Tačiau kartais kotas susidaro iš kelių vidutinio dydžio impulsinių žvakių.

Šią konstrukciją sunkiau atpažinti. Čia būtina aiškiai apibrėžti, kada figūra gali būti vadinama vėliava techninėje analizėje. Jei kainos judėjimas, sudarantis vėliavos stiebą, yra 60–90⁰ horizontalės atžvilgiu, tai galima apibrėžti kaip stulpą. Čia reikia šiek tiek paaiškinti. Priklausomai nuo laiko tarpo, šis judėjimas atrodys kitaip. Tarkime, jei keturių valandų diagramoje randamas ašigalis ir atrodo kaip mūsų reikalavimai, tada valandiniame arba 15 minučių laiko intervale viskas atrodys kitaip. Kampas bus daug plokštesnis, be to, atšauktas dizainas neleis modelio identifikuoti kaip vėliavėlės.

Kitas reikalavimas, padėsiantis aiškiai apibrėžti, kas yra ši vėliavėlė, yra konsolidavimas esant kitam reikšmingam kainų lygiui. Tai yra, jei kaina ėjo tam tikra kryptimi, bet nepasiekė kito pasipriešinimo ar palaikymo lygio, tada negalima sakyti, kad tai vėliava. Net jei kaina svyravo tinkamu kampu.

Kitas dalykas, norint apibrėžti modelį, yra konsolidavimo forma. Kainos svyravimai turėtų būti nedideli. Šiuo atveju šių svyravimų ekstremumai turėtų būti lygiagretūs vienas kitamlaikotarpis: aukšta ir žema neturėtų būti už kainų koridoriaus ribų. Jei taip atsitiks, tai rodo galimą vieno iš konsolidavimo lygių kainos skilimą ir kito judėjimo pradžią.

Kitas vėliavos modelio variantas yra vimpelas. Jo skirtumas yra konsolidavimo zonos forma.

Jei vėliava yra stačiakampio formos, tada vimpelas turi trikampį. Kainos judėjimo amplitudė mažėja pasirodžius kiekvienai naujai žvakei. Kainų veiksme šis darinys vadinamas spyruokle. Vyksta kaupimasis: tam tikru momentu sparčiai didėja apimtys ir pavasariniai ūgliai. Kaina vėl pradeda judėti.

Kaip formuojamas vėliavos kotas

Bet koks kainų judėjimas su vėlesniu grafinių struktūrų formavimu yra nulemtas rinkos dalyvių nuotaikos. Dažniausiai vėliavėlės pasirodo stiprių naujienų momentais, pavyzdžiui, verslo aktyvumo indeksų publikavimu, palūkanų normų pasikeitimais, didžiųjų bankų vadovų kalbomis. Tokie įvykiai ekonominiuose kalendoriuose pažymėti trimis galvomis, pabrėžiant jų svarbą. Mokantis prekiauti fundamentalioje analizėje akcentuojama tokia naujiena.

Dažnai laukdama naujienų rinka užšąla ir tam tikrą laiką juda siaurame kainų diapazone. Šiuo metu, kai skelbiamos naujienos, rinkos dalyviai pateikia daug pavedimų pirkti ar parduoti. Jei pirkimo apimtys žymiai viršija pardavimo pavedimų apimtis, kaina sparčiai kyla. Kuo didesnis skirtumasapimtis, tuo spartesnis augimas.

Žinoma, naujienos yra skirtingo stiprumo. Kuo reikšmingesnis įvykis, tuo ilgesnį laikotarpį jis turi įtakos. Pavyzdžiui, 2005 m. rugpjūčio 31 d., kai buvo paskelbti uragano Katrina padariniai, JAV valiuta per tris dienas nukrito daugiau nei 400 punktų. Mažiau reikšmingi įvykiai gali turėti įtakos kainai tik per vieną prekybos sesiją.

Apibendrinant galima pasakyti, kad kuo stipresni rinkos dalyvių lūkesčiai, tuo stipresnis impulsas formuoja vėliavos stiebą.

Išvaizda

Pati vėliavėlė rodoma kaip impulso korekcija. Šį susidarymą galima paaiškinti šiomis priežastimis:

1. Palaukiama, kol pasikeis palaikymo, pasipriešinimo lygis. Kai artėja prie reikšmingo lygio, prekybininkai tikisi arba kainų kilimo apsisukimo, arba tęsinio. Tai vadinamasis neapibrėžtumo laikotarpis, kai daugelis žmonių uždaro pozicijas, o tai sustabdo kainą.
2. Atidaromi pasiūlymai priešinga kryptimi. Jei šių pozicijų apimtis viršija impulsą sudariusių sandorių apimtį, tada kaina pasikeis.
3. Sumišimas dėl mažų dalyvių didelio žaidėjo (rinkos formuotojo). Šiuo metu „minia“arba uždaro pozicijas, arba atsidaro priešinga kryptimi.
4. Kainos lygio bandymas. Jei dėl šio sandorio ji sugenda, kaina pradės judėti toliau.

Gerai, kai prekiautojas, savo darbe taikantis techninę finansų rinkų analizę, žino priežastį, dėl kurios atsirado modelis. Tai leidžia suprasti tolesnio kainų judėjimo logiką.

Modelis ant buliųturgus

Jei imsite techninės analizės klasiką, tada bulių vėliava turėtų būti nukreipta priešinga impulso judėjimui kryptimi. Tai žemyn. Tačiau, kaip rodo praktika, dažnai korekcinis judėjimas įvyksta į šoną, be to, jei prekyba nukreipta į viršų, tada modelis šiuo atveju suintensyvėja ir padidėja tikimybė, kad jis prasiskverbs į bulių pusę. Tačiau kai kuriais atvejais vėliavos kryptis aukštyn gali reikšti sklandaus posūkio pradžią. Todėl reikia žiūrėti, kuria kryptimi kaina išeina iš konsolidacijos.

Vėliavos rašte svarbiausia ne jos kryptis, o kainų judėjimas šoniniame kanale, už kurio reikš naują augimą.

Raštas meškų turguje

Meškų vėliava, anot klasikos, atrodo kaip korekcija į viršų po bulių meškų judėjimo. Skirtingai nuo „bulish“modelio, čia svarbiausia viršyti apatines kainos kanalo korekcijos ribas.

Norėdami tiksliai nustatyti, kad pasitraukimas įvyko, turite palaukti, kol kaina pasitaisys ne konsolidavimo metu.

Kaip apskaičiuoti, kur bus kaina

Norėdami naudoti Forex vėliavos modelio plėtrą, turite mokėti apskaičiuoti kainos judėjimo dydį išėjus iš konsolidavimo. Tam gali padėti du būdai:

1. Paprastas skaičiavimo būdas – atidėti kainos nuvažiuotą atstumą formuojant vėliavos stiebą nuo lygio, kuris susidarė korekcijos metu kainai prasimušus per vėliavą. Gautas lygis bus fiksuotas tikslasatvyko. Tai reiškia, kad šis apskaičiuotas taškas parodys, kur nustatyti pelną.
2. Antrasis metodas yra sudėtingesnis ir skaičiuojant naudojamas Fibonačio tinklelis. Taikant šį metodą atsižvelgiama į pataisos, kuri sudaro vėliavos figūrą techninėje analizėje, gylį. Reikia ištempti tinklą ant vėliavos stiebo. Tai sudarys 100 % pradinio judėjimo. Tada reikia stebėti, iki kokio lygio judesys bus pataisytas. Pagal šį modelį korekcija retai būna didesnė nei 61,8%. Pelno tikslas bus nustatytas priklausomai nuo lygio. Su korekcija nuo 23,6% iki 61,8%, pelnas yra 161,8%. Jei korekcija nukris iki 78,6%, tai tikimasi, kad kainos kils iki 127%. Kaip ir ankstesnėje versijoje, nereikia remtis tik pataisymu. Pagrindinė sąlyga yra kainų kanalo suskirstymas.

Kaip užtikrinti prekybą dirbant su modeliu

Vėliavos figūra techninėje analizėje ne visada atitinka jai priskirtus matematinius lūkesčius. Todėl reikia naudoti galimo nuostolio fiksavimo būdus – pateikti sustabdymo pavedimą.

Be to, kai kaina juda teisinga kryptimi, reikia perkelti sandėrį į nuostolių balansą velkant stop loss lygį. Kitas būdas, padedantis sumažinti riziką, yra uždaryti pusę prekybos apimties, kai ji pasiekia pelną, lygų stop loss. Šis metodas vadinamas saugiu.

Jei kuriant prekybos strategiją laikomasi sandorio sudarymo taisyklių, beveik visada galite tikėtis, kad kaina judės tinkama kryptimi. Dažnaipradinis impulsas yra 7-15 taškų. Natūralu, kad prekiautojas iš judėjimo nori paimti maksimumą. Tačiau rinka bet kurią akimirką gali apsisukti.

Pagal „Saugaus“taisyklę. arba atidaromos dvi tos pačios apimties operacijos, arba viena, kuri, pasiekus stop orderio vertę, bus uždaryta per pusę. Jei sudaryti du sandoriai, vienas iš jų yra uždarytas. Pavyzdžiui, sudarant sandorį, kurio apimtis yra 1 partija, kad būtų galima parduoti už 1,2981 kainą, nustatykite nuostolių stabdymą 1,2994. Stop atitiks 13 taškų. Prie jų pridėkime 2 taškų skirtumą (kiekviena valiutų pora turės savo skirtumą), kurį paima brokeris. Dėl to gauname 15 taškų. Tai bus minimalus pelnas, kurį duos pradinis impulsas. Todėl siekdami užtikrinti sandorį atidarome stop orderį, kuris uždaro jį per pusę, tai yra 0,5 loto, ties 1,2966 lygiu. Dabar, pasiekus šį lygį, pusė sandorio bus uždaryta, o pelnas Bus fiksuota 15 taškų. O kadangi stop loss taip pat lygus 15 taškų, jeigu mūsų prognozė nepasiteisins ir kaina pasikeis, pusė sandorio užsidarys per minusą, lygų 15 taškų. Nuostolis ir fiksuotas pelnas išlygins vienas kitą, dėl to klaidinga prognozė užsidarys be nuostolių.

Tačiau jei judėjimas yra numatoma kryptimi, tai pelnas, nustatytas pagal fibonačio lygius, leis imti pelną. gerokai daugiau nei 15 taškų.

Techninė finansų rinkų analizė nesuteikia 100% garantijos, kaip ir esminės. Daroma prielaida, kad sulaužius vėliavą kainos kilsturi būti ne mažesnis kaip 70 % vėliavos stiebo dydžio. Tačiau ši tikimybė mažėja, jei korekcija įvyko po impulso. laikui bėgant bus pratęstas. Kuo ilgiau jis tęsiasi, tuo modelis tampa silpnesnis. Galime sakyti, kad vėliavėlės modelio formavimo ciklas tiesiogiai veikia matematinius šio grafinio modelio lūkesčius.

Visada atminkite, kad tai yra ryškus konstruktas: jūs negalite įeiti vien todėl, kad atrodote teisingai. Turite palaukti, kol kanalų ribos bus suskaidytos ir vėlesnis konsolidavimas, tik po to įveskite sandorį.

Papildomas judėjimo pagal tendenciją patvirtinimas bus apimčių padidėjimas. Apimties indikatoriai yra prieinami bet kuriuose prekybos terminaluose. Nors Forex prekybos apimtys nėra tikros, tačiau ir žymių apimtys atlieka gana gerą darbą. Jie rodo kainų pokyčių skaičių per tam tikrą laikotarpį. Manoma, kad kuo daugiau erkių atsirado, tuo didesnis srautas. Ir tai tiesa, nes kiekvienam kainos pokyčiui reikalingas tam tikras kiekis.

Strategijos su vėliavėle

Kaip naudoti vėliavėlės šabloną Forex? Tam buvo sukurtos kelios strategijos. Vienas iš jų vadinamas „Vėliava + ABC“. Jo esmė yra tokia:

1. Įvykus impulsų judėjimui, reikia palaukti, kol kaina pradės judėti šoniniame kanale.
2. Pirmasis atsitraukimo judesys po impulso bus vadinamas „A“banga. Antroji banga, kuri sudarys priešingą kanalo kraštą, bus vadinama „B“. Trečioji banga, judanti atsitraukimo kryptimi, bus „C“. Tai jiparodys, kad vėliavėlė buvo sugeneruota.
3. Pasibaigus „C“bangai, galite įvesti sandorį pradinio impulso kryptimi.

Kaip suprasti, kad banga „C“baigėsi? Yra keletas būdų tai padaryti. Paprasčiausia yra nubrėžti tendencijos liniją nuo taško „B“bangos „C“kryptimi. Šios eilutės suskaidymas parodys naujo judėjimo pradžią. Be to, bangos pabaigą gali rodyti divergencija, atsirandanti tokiuose rodikliuose kaip RSI, MACD.

Dažnai atsitraukimas pasiekia 38–61,8 % pagreitio. Tai gali netiesiogiai reikšti bangos „C“pabaigą. Tačiau jei korekcija gilesnė, tuomet reikėtų pagalvoti, ar gautą modelį reikėtų priskirti vėliavai? Gali būti, kad kaina sudaro vieną iš Gartley modelių atmainų.

Pirmojo tikslo lygis bus išorinė konsolidavimo kanalo riba. Turite užsidirbti pelno. Antrasis tikslas bus pasiekti 138% pradinio impulso. Sandoris jau atidarytas, kai kanalas nutrūksta. Forex vėliavos modelio sulaužymo taisyklė yra ta, kad kaina peržengia konsolidacijos ribas ir pradeda kilti impulso, sudarančio vėliavos stiebą, kryptimi. Arba kaina grįžta į pakartotinį konsolidacijos ribos lygio patikrinimą ir tik po to prasideda tolesnis kainų kilimas tinkama kryptimi. Pagrindinė prekybininko užduotis – laukti patvirtinimo.

Kur dėti stop loss pagal strategiją? Pavedimai, ribojantys nuostolius neteisingai prognozuojant Forex rinką, pateikiami už vietinių minimumų arba maksimumų. Jei duosipavedimas sudaryti sandėrį pasibaigus bangai „C“, reikia nustatyti stop loss, tada jis turi būti pateiktas žemiau (jeigu yra „bulish“modelis) arba aukščiau (esant „meškų“). "C" keliais taškais. Jų skaičius priklausys nuo laiko tarpo, per kurį atsirado vėliavos grafinė forma. Jei tai 4 valandų grafikas, tai užteks 15-20 keturženklių taškų, kurie atitinka 150-200 penkiaženklių taškų. Valandinėje diagramoje stop loss galima nustatyti 5–10 taškų atstumu nuo kraštutinumo.

Jei skaičiuodami imti pelną ir sustabdyti nuostolius pradedame nuo fibonačio eilučių, tai nuostolius ribojantis orderis gali būti pateiktas žemiau fibonačio linijos (bulish vėliavėlės atveju), iki kurios pasiekęs atšaukimas. Tai yra, jei atšaukimas pasiekė 50%, tada stop loss gali būti paslėptas už 61,8% lygio. Jei kaina pasiekė 61,8%, tada stop orderis turėtų būti pateiktas žemiau 78,6%. Tačiau jei atšaukimas pasiekė 78,6 %, greičiausiai vėliavėlės skaičius nebus nustatytas.

Išvada

Mokymasis prekiauti nėra lengvas procesas. Daugelis nesėkmingų prekiautojų priėjo prie išvados, kad Forex yra sukčiai arba kad techninė analizė neveikia. Iš tiesų, daugelis praėjusiame amžiuje naudotų metodų veikia su maža tikimybe. Tačiau tai netaikoma techninės analizės vėliavėlės modeliui. Daugeliu atvejų tai gali būti patikimas kainos numatymo metodas.