CCI indikatorius: kas tai yra ir kaip juo naudotis? CCI ir MACD rodiklių derinys prekiaujant Forex rinkoje

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

CTI, arba prekių kanalų indeksą, sukūrė Donaldas Lambertas, techninis analitikas, kuris iš pradžių paskelbė apie tai straipsnį Commodities (dabar Futures) 1980 m. Nepaisant pavadinimo, CCI gali būti naudojamas bet kurioje rinkoje. Ir ne tik prekėms. Indikatorius iš pradžių buvo skirtas ilgalaikiams tendencijų pokyčiams aptikti, tačiau prekybininkai jį pritaikė naudoti tam tikru laikotarpiu. Naudojant šį įrankį buvo sukurtos dvi strategijos. Jomis sėkmingai gali naudotis ir investuotojai, ir prekybininkai.

CCI indikatorius lygina dabartinę kainą su vidurkiu per tam tikrą laikotarpį. Rodiklis svyruoja aukščiau arba žemiau nulio, virsdamas teigiama arba neigiama skale. Tuo metu dauguma vertybiųapie 75 % bus nuo -100 iki +100. Maždaug 25 % jų nepateks į šį diapazoną, o tai rodo didelį kainų judėjimo kritimą arba padidėjimą.

CCI indikatorius: aprašymas ir esmė

Kaip ir dauguma generatorių, CCI indikatorius buvo sukurtas siekiant nustatyti perpirktus ir perparduotus lygius. Jis tai daro matuodamas kainos ir slankiojo vidurkio (MA) santykį. Arba, tiksliau, jis rodo įprastus nukrypimus nuo šio vidurkio. Taigi ITC yra klasikinis osciliatorius, papildantis MACD indikatorių. Koks yra geriausias būdas naudoti tokią diagramą?

Viena iš būtinų CCI skaičiavimo sąlygų yra laiko intervalo apibrėžimas, kuris atlieka pagrindinį vaidmenį gerinant ITC tikslumą. Kadangi jis bando numatyti ciklą naudodamas slankiuosius vidurkius, kuo slankiojo vidurkio sumos (vidurkis per dienų skaičių) labiau atitinka laikotarpį, tuo tikslesnis rodiklis. Ši taisyklė tinka daugeliui generatorių, tokių kaip MACD indikatorius. Kaip naudoti jo rodiklius prekyboje, galite išmokti studijuodami pagrindines „Forex“strategijas.

Kaip reikėtų sureguliuoti generatorių?

Taigi, nors dauguma prekiautojų naudoja 20 kaip numatytąjį CCI skaičiavimo laikotarpį, tikslesnis laikotarpis sumažina klaidingų signalų atsiradimą.

Dažniau darykite diagramasskaičiuodamas BKI iš viso naudoja 30 laikotarpių. Kadangi diagramoje rodoma mėnesio informacija, kiekvienas naujas skaičiavimas yra pagrįstas paskutinių trisdešimties mėnesių duomenimis. PKI 20 ir 40 periodai taip pat labai dažni. Intervalas reiškia tuos kainų diagramų parametrus, kuriuos rodiklis būtinai įtrauks į savo skaičiavimą. Vertybių juostas galima sukonfigūruoti taip, kad būtų rodoma 60 sekundžių, penkių minučių, kasdien, kas savaitę, kas mėnesį. Arba bet kuriuo metu neviršijant diagramose esančių apribojimų.

CCI indikatorius: kaip jį naudoti?

Kuo ilgesnis pasirinktas laikotarpis (kuo daugiau stulpelių skaičiavime), tuo rečiau rodiklis peržengs -100 arba +100. Trumpalaikiai prekiautojai teikia pirmenybę trumpesniam intervalui (skaičiuojant mažiau kainų skalių). Tai suteiks daugiau signalų, o ilgesnio laikotarpio rinkos dalyviai ir investuotojai renkasi ilgesnį laikotarpį (pvz., 30 ar 40). Ilgalaikei prekybai rekomenduojama naudoti dienos arba savaitės diagramą. Tuo pačiu metu trumpalaikiai sandoriai gali naudoti indikatorių valandinėje ar net minutinėje diagramoje.

Rodiklio skaičiavimai atliekami automatiškai, naudojant specializuotą programinę įrangą arba prekybos platformos diagramas. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įvesti norimų naudoti laikotarpių skaičių ir pasirinkti diagramos laikotarpį. Pavyzdžiui, 4 valandų, dienos, savaitės ir tt Pagrindinės prekiautojo prekybos platformos ir įrankiai, įskaitant„Thinkorswim“ir „MetaTrader“užtikrina puikų CCI rodiklio našumą. Kai viršija +100, kaina nustatoma gerokai aukštesnė už vidutinę. Kai rodiklis yra mažesnis nei -100, kaina yra žymiai mažesnė nei pagrindinis rodiklis.

Pagrindinė strategija

Pagrindinė strategija TIC nuolat stebi CCI rodiklį. Sąranka turėtų suteikti perėjimą virš +100 ir generuoti pirkimo signalus. Taip pat stenkitės nukristi žemiau -100, kad suaktyvintumėte pardavimus. Investuotojai pasitraukdami gali gauti pirkimo signalus. Ir tada reinvestuokite, kai šis signalas pasikartos. ITC taip pat gali būti naudojamas keletą laikotarpių. Ilgalaikė diagrama naudojama dominuojančiai tendencijai nustatyti, o trumpalaikė diagrama naudojama norint nustatyti šios tendencijos atsitraukimus ir įėjimo taškus. Ši strategija skatina aktyvesnius prekybininkus prekiauti. Jis netgi gali būti naudojamas parduodant dieną tiek ilgalaikiam, tiek trumpam.

Rinkos judėjimų santykis

Panašiai kaip ir pagrindinėje strategijoje, kai jūsų ilgalaikėje diagramoje CCI pakyla virš +100 ir tendencija kyla, turite ieškoti trumpalaikio pardavimo signalo. Tendencija vertinama iki to momento, kai ilgalaikis KKI rodiklis nukrenta žemiau -100. Naudojant dienos grafiką kaip trumpalaikį, galima daryti sandorius, kai CCI nukrenta žemiau -100. Ir tada parduoti, kai rodiklis viršija šią ribą. Kad Forex prekyba būtųsėkmingas, išeikite, kai tik CCI pakils virš +100. Tada grįžkite, kai indeksas sumažės. Arba, jei ilgalaikio CCI tendencija krenta žemyn, nustatykite išėjimą visoms ilgosioms pozicijoms.

Kai ilgalaikėje diagramoje CCI yra žemiau -100, trumpalaikėje diagramoje imkite tik trumpalaikio pardavimo signalus. Nuosmukio tendencija galioja ilgalaikiam CCI, kai lygis pakyla virš +100. Šioje strategijoje galite tinkinti tam tikras taisykles. Pavyzdžiui, kai naudojate kelis terminus, galite sugriežtinti savo prekybos planą, užimdami tik trumpalaikes ilgas pozicijas, kai ilgalaikis CCI viršija +100. Tai sumažins signalų skaičių, bet parodys bendrą tendenciją.

Norimi papildomi nustatymai

Trumpesnio laikotarpio atvykimo ir išvykimo taisyklės taip pat gali būti koreguojamos. Pavyzdžiui, jei ilgalaikė tendencija kyla, galite nustatyti CCI rodiklį trumpesniam laikotarpiui, kad jis būtų mažesnis nei -100. Ir tada prieš pirkdami grįžkite virš nulio (vietoj -100). Tikėtina, kad tai padidins kainą. Tačiau tai suteiks daugiau garantijų, kad trumpalaikis atsitraukimas baigėsi ir ilgesnės trukmės tendencija atsinaujins. Išėjus galima laukti kol kaina pakils virš +100. Tada jis nukris žemiau nulio (vietoj +100), prieš uždarant ilgas pozicijas. Nors prekyba šiuo atveju bus vykdoma atliekant kelis nedidelius diagramos pakeitimus,toks žingsnis gali padidinti pelną esant labai stipriai tendencijai.

Defektai

Deja, ši strategija gali duoti keletą klaidingų signalų arba paskatinti prarasti sandorius, kai sąlygos pasirodo nepastovios. Gali būti, kad CCI indikatorius gali sugesti dėl signalo lygio. O tai veda į nuostolius arba neaiškią trumpalaikę kryptį. Tokiais atvejais galite pasitikėti pirmuoju signalu tol, kol ilgalaikė diagrama patvirtins jūsų įėjimo kryptį. Strategija neapima nuostolių stabdymo, kurį naudoti labai rekomenduojama. Būtent jis leidžia sumažinti riziką iki tam tikros sumos. Tačiau perkant šios sistemos nuostolių stabdymas gali būti nurodytas žemiau neseniai svyruojančio žemo lygio.

Kur galiu naudoti osciliatorių?

CCI gali būti taikoma bet kuriai rinkai. Vieną laiko tarpą visada galima sėkmingai panaudoti. O prekyba dviem duos daugiau signalų. Ši strategija ypač tinka aktyviems prekiautojams. Naudokite CCI ilgalaikėje diagramoje, kad nustatytumėte dominuojančią tendenciją. Ir tuo pat metu nustatykite jį trumpesniam laikui, kad būtų atskirti atsitraukimai ir generuojami prekybos signalai.

Reikia atsiminti, kad strategijos ir rodikliai neveikia be klaidų, kaip ir visi be išimties įrankiai treideriui. Strategijos kriterijų ir rodiklių laikotarpių koregavimai gali užtikrinti geresnius rezultatus. Nors visos sistemos gali būti klaidingai orientuotos vartotojas, todėlnuostolingi sandoriai. Būtinai atkreipkite dėmesį, kad strategijos įgyvendinimas nepalaiko „stop loss“įprastos formos. Todėl tikrai turėtumėte išbandyti šį prekybos modelį su CCI: kiek jis pelningas šiuo metu rinkoje. Taip pat prieš naudojant svarbu išstudijuoti galimas datas ir laikotarpius.