RSI indikatorius – kaip naudoti? Instrukcijos, rekomendacijos

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Santykinės jėgos indeksas yra vienas populiariausių prekybininkų naudojamų rodiklių. Jame pateikiama informacija apie kainų pokyčių stiprumą diagramose, taigi ir pavadinimas. Taigi, kas yra RSI indikatorius? Kaip jį panaudoti prekyboje? Kaip suprasti, kas tai rodo?

RSI indikatoriaus aprašymas

J. Wellso Wilderio sukurtas santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra impulso osciliatorius, matuojantis kainų judėjimo greitį ir pokyčius. Indeksas svyruoja tarp nulio ir 100. Tradiciškai, pasak Wilderio, RSI rodo, kad rinka yra perpirkta, kai ji viršija 70, ir perparduota, kai ji yra mažesnė nei 30. RSI indikatoriaus signalai gali įspėti apie tendencijos pasikeitimą, vidurio linijos kirtimą ir taip pat. nustatyti tendencijos stiprumą.

Wilderis apie visa tai rašė savo 1978 m. knygoje New Concepts in Technical Trading Systems. Kartu su paraboliniu SAR, nepastovumo indeksu, diapazono indeksu ir CSI indeksu jis apibūdino RSI indikatorių – kaip jį naudoti ir kaip jį apskaičiuoti. Visų pirma autorius atsižvelgė į šiuos veiksnius:

• aukštos ir žemiausios vietos;
• techninės analizės skaičiai;
• nepavyko siūbuoti;
• palaikymas ir pasipriešinimas;
• divergencija.

Nepaisant to, kad Wilder rodikliams greitai sukaks 40 metų, jie išlaikė laiko išbandymą ir išlieka itin populiarūs iki šiol.

Skaičiavimas

Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: RSI=100 – 100/(1 + RS), kur RS=vidutinis kilimas/vidutinis kritimas.

Siekiant supaprastinti skaičiavimą, indeksas yra padalintas į pagrindinius komponentus: RS, vidutinį valiutos kurso augimą ir kritimą. Savo knygoje Wilderis pasiūlė indeksą apskaičiuoti pagal 14 laikotarpių. Kritimas išreiškiamas teigiamais, o ne neigiamais skaičiais.

Pirma, apskaičiuojamas vidutinis 14 laikotarpių kilimas ir kritimas.

• vidutinis augimas=augimo per pastaruosius 14 laikotarpių suma / 14;
• vidutinis kritimas=paskutinių 14 laikotarpio kritimų suma / 14.

Tada skaičiavimai grindžiami ankstesniais vidurkiais ir dabartiniu nuosmukiu arba padidėjimu:

• vidutinis augimas=ankstesnis vidutinis augimas x 13 + dabartinis augimas / 14;
• vidutinis nuosmukis=ankstesnis vidutinis nuosmukis x 13 + dabartinis kritimas / 14.

Šis skaičiavimo metodas yra išlyginimo metodas, panašus į eksponentinį slankųjį vidurkį. Tai taip pat reiškia, kad ilgėjant atsiskaitymo laikotarpiui indekso reikšmės tampa tikslesnės.

Wilderio formulė normalizuoja RS ir paverčia jį osciliatoriumi, kuris svyruoja nuo nulio iki 100. Tiesą sakant, RS diagrama atrodo lygiai taip pat, kaip ir RSI diagrama. Normalizavimo veiksmas supaprastina ekstremalių radimą, nes indeksas yra siaurame diapazone. Santykinis stiprumo indeksas yra 0, kai vidutinis padidėjimas lygus nuliui. Naudojant 14 periodų RSI, nulio reikšmė rodo, kad rodiklis mažėjo visus 14 laikotarpių. Nebuvo augimo. Indeksas yra 100, kai vidutinis nusidėvėjimas lygus nuliui. Tai reiškia, kad rodiklis augo per visus 14 laikotarpių. Nebuvo kritimo.

Remiantis santykiniu stiprumo indeksu, apskaičiuojamas stochastinis osciliatorius Stochastinis RSI:

StochRSI=(RSI – RSI žemas) / (RSI High – RSI Low)

Osciliatorius koreliuoja RSI lygį su minimaliomis ir didžiausiomis vertėmis per tam tikrą laikotarpį. RSI reikšmės vietoj greičio verčių pakeičiamos stochastinio generatoriaus formulėje. Taigi stochastinė RSI yra indikatorinis rodiklis – antra valiutos kurso išvestinė priemonė. Žymiai padidina signalų skaičių, todėl kartu su juo reikėtų atsižvelgti ir į kitas techninės analizės priemones.

RSI indikatorius: kaip jį naudoti?

Standartinis santykinio stiprumo rodiklio periodų skaičius yra 14, o tai reiškia, kad jis įvertina paskutines 14 žvakių arba laiko intervalus.

Rodiklis palygina vidutinį padidėjimą su vidutiniu nuostoliu ir analizuoja, kiek iš pastarųjų 14 žvakių buvo stačios arba kritinės, taip pat analizuoja kiekvienos žvakės dydį.

Pavyzdžiui, jei visos 14 kainų žvakių yra bulių, tada indeksas yra 100, o jei visos 14 žvakių yra meškos, tada 0 (arba beveik lygi 100 ir 0). O indeksas 50 reikštų, kad 7 praeito žvakės buvo meškos, 7 - bulių, o vidutinis pelnas ir nuostoliai buvo lygūs.

Pavyzdys1. Žemiau esančioje ekrano kopijoje parodyta EUR/USD diagrama. B alta spalva paryškinta sritis apima 14 paskutinių kainų žvakių. Iš jų 13 buvo staigūs ir tik 1 sumažėjo, todėl vertė buvo 85.

2 pavyzdys. Toliau pateiktoje ekrano kopijoje parodyta EUR/USD diagrama ir 3 paryškintos sritys po 14 žvakių, kad suprastumėte, kaip apskaičiuojamas santykinio stiprumo indeksas.

• Pirmoje srityje pabrėžiamas labai meškų laikotarpis – 9 meškų žvakės, 4 mažos šviesios spalvos žvakės ir 1 žvakidės raštas (doji). Šio laikotarpio RSI yra 15, o tai rodo labai stiprią kritimo fazę.
• Antroje dalyje yra 9 šviesios spalvos žvakės ir 5 daugiausia mažos meškų spalvos žvakės. Šio laikotarpio rodiklis buvo 70, o tai rodo gana stiprią pakilimo tendenciją.
• Trečiąją sritį sudaro 6 „bulish“žvakės, 8 „meškų“žvakės ir 1 „doji“, todėl indekso vertė yra 34, o tai rodo vidutinį kainos sumažėjimą.

Kaip matote, 14 žvakių analizė gana tiksliai atitinka šio laikotarpio RSI reikšmę. Nepaisant to, indikatorius naudingas tuo, kad sutrumpina duomenų apdorojimo laiką, o taip pat leidžia išvengti klaidų nepastovios rinkos elgsenos metu.

Perparduota ir perpirkta

Pagrindinė idėja yra ta, kad kai santykinio stiprumo indeksas rodo labai aukštas arba labai mažas vertes (daugiau nei 70 arba mažiau nei 30), kaina rodo, kad perparduota arba perpirkta. Aukštas indeksas reiškia, kad Uparty skaičiusžvakės vyravo prieš meškų skaičių. Ir kadangi kursas negali be galo spausti tik dideles žvakes, negalite pasikliauti tik RSI indikatoriaus rodmenimis, kad nustatytumėte tendencijos pasikeitimą.

Jei 13 iš 14 pastarųjų žvakių buvo ryškūs, o indeksas gerokai viršija 70, tai tikėtina, kad artimiausiu metu buliai trauksis, tačiau neturėtumėte visiškai pasikliauti RSI rodikliu savo prognozėse. Žemiau esančioje ekrano kopijoje rodomi du laikotarpiai, kai jis pateko į perparduotą sritį (mažiau nei 30) ir toks išliko ilgą laiką. Pirmuoju laikotarpiu kaina toliau krito 16 dienų, kol indeksas grįžo virš 30, o per antrąjį laikotarpį kaina toliau krito 8 dienas, kai rinka buvo perparduota.

Numatytasis tendencijos stiprumo indekso skaičiavimo laikotarpis yra 14, tačiau jį galima sumažinti, norint padidinti indikatoriaus jautrumą, arba padidinti, norint jį sumažinti. 10 dienų RSI pasieks perpirktus arba perparduotus lygius greičiau nei 20 dienų RSI.

Rinka laikoma perpirkta, kai RSI vertė viršija 70, ir perparduota, kai ji mažesnė nei 30. Šiuos tradicinius lygius taip pat galima koreguoti, kad jie geriau atitiktų saugumą ar reikalavimus. Sureguliavus RSI indikatorių padidinus perpirktą iki 80 arba sumažinus perparduotą iki 20, signalų dažnis sumažės. Trumpalaikiai prekiautojai kartais naudoja 2 periodų RSI, kuris leidžia ieškoti perpirktų prekių, kurių vertė viršija 80, o perparduotų – žemiau 20.

Santykinio stiprumo indikatorius negali būti naudojamas vien tik galimiems apsisukimo taškams nustatyti. Jistaip pat rodo labai stiprias tendencijas, kai ilgą laiką išlieka perparduotų ar perpirktų zonoje.

Pagalbos ir pasipriešinimo linijos proveržis

Kaip jau minėta, santykinio stiprumo indeksas leidžia nustatyti stiprias valiutos kurso tendencijas. Dėl to jis yra puikus įrankis prekybos palaikymo ir pasipriešinimo lygiams. Paveikslėlyje parodyta EUR/USD diagrama, o juoda horizontali linija yra gerai žinomas kurso 1,20 lygis, kuris yra palaikymo ir pasipriešinimo lygis.

Matote, kad kaina kelis kartus grįžo į 1, 2 lygį. Pirmą kartą RSI rodė 63 ir 57 reikšmes. Tai reiškė, kad nors tendencija pakilo, jos stiprumo nepakako. Stiprų pasipriešinimo lygį sulaužyti nėra lengva – norint jį įveikti, reikia stiprios tendencijos.

Antrą kartą, kai kursas grįžo į pasipriešinimo lygį, RSI buvo 71, o tai rodo gana stiprią pakilimo tendenciją, tačiau pasipriešinimo lygis vėl išliko. Iki paskutinės sekcijos, kai RSI rodė vertę 76, pasipriešinimo lygis buvo įveiktas ir RSI pakilo iki 85.

Rodiklis gali būti naudojamas kaip priemonė kiekybiškai įvertinti kurso stiprumą. Prekybininkams, naudojantiems prekybos algoritmus, tokios informacijos labai reikia, o santykinio stiprumo indikatorius praverčia.

RSI skirtumai

Kita sritis, kurioje naudojamas RSI indikatorius, yra posūkio taškų nustatymo strategija, ieškant skirtumų. Signalaivaliutos kurso sukeliamų skirtumų paprastai neparemia pagrindinė kainų dinamika. Tai patvirtina šie dalykai.

Toliau pateiktoje ekrano kopijoje rodomi du žemiausi rodikliai. Per pirmąjį rodiklis buvo 26, o kainos judėjimas prieš šį momentą apėmė 8 meškų žvakes, 3 bulių, 3 doji, kursas iš viso krito 1,45%. Antrojo žemiausio lygio metu RSI rodė didesnę 28 vertę, o kainos judėjimas apėmė 7 meškų žvakes, 5 bulių, 2 doji, o kursas sumažėjo tik 0,96%.

Nors kursas pasiekė naują, žemesnį žemą lygį, fono dinamika nebuvo tokia meškų, o antroji dalis nebuvo stipri. Ir diagrama tai patvirtina. Antrasis žemumas turėjo aukštesnį rodiklį (28 prieš 26), nors kursas rodė, kad meškos praranda jėgas. Divergencija dažnai nutrūksta, dvigubas skirtumas yra patikimesnis.

Teigiami-neigiami pasikeitimai

Andrew Cardwell sukūrė santykinio stiprumo indekso teigiamų ir neigiamų atvirkščių sistemą, kuri yra priešinga kritimo ir didėjimo skirtumams. Skirtingai nei Wilderis, Cardwellas laikė meškų skirtumus bulių rinkos reiškiniais. Kitaip tariant, meškų skirtumai sudaro pakilimo tendenciją. Panašiai ir bulių skirtumai laikomi neigiamais rinkos reiškiniais ir rodo mažėjimo tendenciją.

Teigiamas apsisukimas įvyksta, kai rodiklis nukrenta žemiau, o kaina – aukštesnė. Žemas žemumas yra ne perparduotame lygyje, o kažkur tarp 30 ir50.

Neigiamas apsisukimas yra priešingas teigiamam. RSI pasiekia aukščiausią lygį, tačiau rodiklis yra žemesnis. Vėlgi, aukštesnis paprastai yra šiek tiek žemiau perpirkto lygio, 50–70.

Trend ID

Santykinis stiprumo rodiklis bulių rinkoje linkęs svyruoti tarp 40 ir 90 (augimo tendencija), o 40–50 lygiai veikia kaip atrama. Šie diapazonai gali skirtis priklausomai nuo RSI parametrų, tendencijos stiprumo ir pagrindinio turto nepastovumo.

Kita vertus, rodiklis svyruoja tarp 10 ir 60 meškų rinkoje (mažėjimo tendencija), kai pasipriešinimas yra 50–60 lygių.

Nepavyko sūpynės

Nevykęs sūpynės, pasak autoriaus, yra stiprus artėjančio apsisukimo ženklas. Tai signalas, kurį duoda RSI indikatorius. Jo aprašymas yra toks. Nepavykusios sūpynės nepriklauso nuo kurso. Kitaip tariant, jie sutelkia dėmesį tik į RSI signalus ir nepaiso skirtumo sąvokos. Bulių nesėkmingas svyravimas susidaro, kai RSI nukrenta žemiau 30 (perparduota), pakyla virš 30, nukrenta iki 30 ir tada sumuša ankstesnį aukštumą. Tikslas yra pasiekti perparduotus lygius, o vėliau – aukštesnį žemiausią lygį, viršijantį perparduotą lygį.

Meškų svyravimas įvyksta, kai indeksas pakyla virš 70, krenta, atšoka, nukrenta žemiau 70 ir tada sumuša ankstesnį žemiausią lygį. Tikslas yra lygisperpirkta, o tada žemesnė aukščiausia kaina žemiau perpirktų lygių.

Kaina yra svarbesnė už rodiklį

Universalus impulso osciliatoriaus RSI indikatorius – laiko patikrintas efektyvumas. Nepaisant rinkų nepastovumo, RSI šiandien išlieka toks pat aktualus, kaip ir Wilder laikais. Tačiau laikas šiek tiek pakoregavo. Nors Wilderis perpirkimą laikė atšaukimo sąlyga, paaiškėjo, kad tai gali būti stiprybės ženklas. Meškų skirtumas vis dar rodo gerus signalus, tačiau prekybininkai turėtų būti atsargūs esant stiprioms tendencijoms, kai tai normalu. Nors teigiamų ir neigiamų apsisukimų samprata šiek tiek sumenkina Wilderio interpretaciją, jos logika turi prasmę ir pats Wilderis vargu ar būtų atsisakęs daugiau dėmesio skirti kainų veiksmui. Teigiami ir neigiami apsisukimai iškelia kainų tendenciją į pirmą vietą, o indeksą – antroje vietoje, kaip ir turėtų būti. Meškų ir bulių skirtumai yra palankūs RSI rodikliui. Kaip naudotis šiais įrankiais, priklauso nuo prekybininko.

RSI indikatorius yra universalus įrankis, leidžiantis nustatyti tendencijos stiprumą, ieškant apsisukimo taškų arba atramos ir pasipriešinimo linijų išsiveržimo. Ir nors jo vertę galima nesunkiai nuspėti pažvelgus į paskutines 14 žvakių, RSI piešimas kainų diagramose suteiks prekybai stabilumo ir pasitikėjimo. Kiekybiškai įvertinus kurso stiprumą, jo vertimą į interpretuojamus skaičius leis priimti efektyvesnius prekybos sprendimus ir išvengti spėlionių bei subjektyvių interpretacijų.